В течение 10 последующих лет ему придется рассчитывать капитал, исходя из масштабов этих нарушений.
Грехи банкиров вычтут из капитала
Д. Абрамов / Ведомости

Базельский комитет потребует, чтобы банки пользовались единой методикой при расчете потенциальных убытков – от кредитных, рыночных и операционных рисков, сообщает WSJ. Банки не смогут использовать собственные методики при оценке рисков на другие банки, крупные корпорации и по инвестициям в акции, говорится в проекте новых правил.

 

При оценке операционных рисков Базельский комитет будет ориентироваться на нарушения, допущенные банком за последние 10 лет. Чем больше нарушений за 10 лет, тем больше будет и мультипликатор, определяющий, сколько капитала нужно банку. Операционные риски распространяются на множество возможных нарушений – от штрафов и судебных разбирательств до сбоев IT-систем и убытков, которые банки несут из-за несанкционированных позиций, открытых их собственными трейдерами. Учитываться будут даже те операции и продукты, которые банк свернул несколько лет назад.

 

У Deutsche Bank, заплатившего в последние годы большие штрафы, увеличатся активы, взвешенные с учетом риска. UBS уже держит больше капитала по операционным рискам, чем другие банки, но ему еще предстоит уладить претензии властей США, вызванные нарушениями при продаже ипотечных облигаций.

Читать далее