Пересчет рисков по валютным активам заставит их значительно пополнить капитал.
Банки просят ЦБ еще раз отложить переход на «Базель III»
Е. Разумный / Ведомости

Чиновники и банкиры предлагают Центробанку отложить или отменить введение некоторых норм «Базеля III» – это обсуждалось на закрытом совещании по банковскому сектору у премьера Дмитрия Медведева в понедельник, рассказали «Ведомостям» два его участника, чиновник одного из ведомств и два финансиста, знакомых с его итогами. Во встрече участвовали руководители крупных банков: президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, предправления Промсвязьбанка Артем Констандян.

 

Обсуждалось введение надбавок по поддержанию капитала, так называемого буфера, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Планируется, что они начнут действовать с 2016 г. Размер надбавки – 0,625% от активов, взвешенных с учетом риска, с дальнейшим повышением на 0,625 процентного пункта ежегодно до 2,5% к началу 2019 г. Системно значимые банки будут должны сформировать буфер с дополнительной надбавкой 0,15% с ежегодным повышением до 1%.

 

Чтобы соблюсти требования по буферному капиталу, банкам потребуются значительные средства, в нынешней ситуации есть идея перенести сроки введения требования, говорит собеседник «Ведомостей». В сентябре зампред ЦБ Михаил Сухов говорил, что 10 системно значимым банкам уже к концу этого года нужно будет иметь буфер капитала 400 млрд руб.

 

Банкиров беспокоят не только базельские требования. Они инициировали обсуждение того, насколько своевременно повышение коэффициентов риска по валютным активам, о которых ЦБ сообщил им на прошлой неделе, рассказывают два участника совещания.

 

Регулятор опубликовал предлагаемые изменения в инструкцию 139-И, которая в том числе определяет расчет достаточности капитала. Если они будут приняты, валютные требования банков к Российской Федерации и ее субъектам, а также к ЦБ или иным лицам под гарантии или залог валютных облигаций будут взвешиваться с коэффициентом риска в 100%, хотя сейчас имеют нулевой риск. К рублевым долгам России и ее субъектов коэффициент риска остается нулевым.

Читать далее